シラバス Syllabus

授業名 リスクマネジメント論
Course Title Risk Management
担当教員 Instructor Name 瀧野　一洋（Kazuhiro Takino）
コード Couse Code NUC127_N25B
授業形態 Class Type 講義 Regular course
授業形式 Class Format On Campus
単位 Credits 2
言語 Language JP
科目区分 Course Category 専門教育科目400系 / Specialized Subject 400
学位 Degree BSc
開講情報 Terms / Location 2025 UG Nisshin Term3

授業の概要　Course Overview

Misson Statementとの関係性 / Connection to our Mission Statement

想定されるリスクに対して能動的に対処できるリーダーを育成する．
Develop leaders who can proactively manage possible risks.

授業の目的（意義） / Importance of this course

リスクの把握からそれに対してどう対処するかを策定できる人材を育成することを目的とする．
The objective is to develop personnel who can identify risks and propose management methods against them.

到達目標 / Achievement Goal

(1) 何がリスクかを把握，評価できるようになる．
(2) 種々のリスクに対して対策を提案できるようになる．

(1) To be able to understand and evaluate the risks.
(2) To be able to propose management methods against various risks.

本授業の該当ラーニングゴール　Learning Goals

*本学の教育ミッションを具現化する形で設定されています。

LG1 Critical Thinking
LG2 Diversity Awareness
LG3 Ethical Decision Making
LG4 Effective Communication
LG5 Business Perspectives (BSc)

受講後得られる具体的スキルや知識　Learning Outcomes

受講後は，確率・統計に基づくリスクの評価方法および金融取引を用いたリスクのヘッジ方法を知ることができる．

By the end of the course, students will know how to evaluate risk based on probability and statistics, and how to hedge risk through financial products.

SDGsとの関連性　Relevance to Sustainable Development Goals

Goal 9 産業と技術革新の基盤をつくろう（Industry, Innovation and Infrastructure）

教育手法　Teaching Method

教育手法 Teaching Method % of Course Time
インプット型 Traditional 70 %
参加者中心型 Participant-Centered Learning ケースメソッド Case Method 30 %
フィールドメソッド Field Method 0 %
合計 Total 100 %

事前学修と事後学修の内容、レポート、課題に対するフィードバック方法　Pre- and Post-Course Learning, Report, Feedback methods

事前学修
必要に応じて課す予定．

事後学修
【内容，レポート】
定期試験対策のための練習問題をレポート課題として課す予定．

授業スケジュール　Course Schedule

第1日（Day1）

記述統計１（平均，分散，標準偏差）

●使用するケース
スーパーファンドマネージャ（A）

第2日（Day2）

記述統計２（相関係数）

第3日（Day3）

リスクとは何か

●使用するケース
成績保険（教員オリジナルケース）

第4日（Day4）

リスクの具体例：為替リスク

●使用するケース
名プレ（教員オリジナルケース）

第5日（Day5）

デリバティブとは

第6日（Day6）

デリバティブを用いたリスクヘッジ

第7日（Day7）

ポートフォリオ理論

●使用するケース
スーパーファンドマネージャ（A）

成績評価方法　Evaluation Criteria

*成績は下記該当項目を基に決定されます。
*クラス貢献度合計はコールドコールと授業内での挙手発言の合算値です。
講師用内規準拠 Method of Assessment Weights
コールドコール Cold Call 0 %
授業内での挙手発言 Class Contribution 10 %
クラス貢献度合計 Class Contribution Total 10 %
予習レポート Preparation Report 0 %
小テスト Quizzes / Tests 0 %
シミュレーション成績 Simulation 0 %
ケース試験 Case Exam 0 %
最終レポート Final Report 10 %
期末試験 Final Exam 80 %
参加者による相互評価 Peer Assessment 0 %
合計 Total 100 %

定期試験　Final Exam

あり

評価の留意事項　Notes on Evaluation Criteria

使用ケース一覧　List of Cases

    ケースは使用しません。

教科書　Textbook

  • 涌井良幸，涌井貞美「統計学の図鑑」技術評論社（2017）9784774173313
  • 岩田規久男「テキストブック　金融入門」東洋経済新報社（2008）9784492654187

参考文献・資料　Additional Readings and Resource

特になし

授業調査に対するコメント　Comment on Course Evaluation

講義の難易度や理解のしやすさ，また今後学習したいことなどさまざまなご意見をお寄せください．

担当教員のプロフィール　About the Instructor　

博士　経済学（大阪大学）

金融危機以降のデリバティブ市場の形成メカニズムをデリバティブプライシング理論およびミクロ経済理論を応用し明らかにする研究に従事．

Ph.D. in Economics (Osaka Univ.)

I am addressing the mechanism of the derivatives markets making after the recent financial crisis. Moreover, I am researching to construct the economic model to describe the actual behavior of banking companies.

（実務経験 Work experience）

特になし

None

Refereed Articles

  • (2024) Participants’ preferences for settlement netting of derivatives contracts. Finance Research Letters
  • (2023) Are Banks Risk-averse or Risk-neutral Investors?. Journal of Behavioral and Experimental Finance
  • (2022) Derivatives Pricing after Financial Crisis 2008. NUCB Insight 11
  • (2021) The impact of non-cash collateralization on the over-the-counter derivatives markets. Review of Derivatives Research
  • (2021) A Derivatives Pricing Model with Non-cash Collateralization. The Journal of Derivatives 29(1):






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